最強AI誕生! 前 iBanker 點樣運用AI做 trade?

影片摘要

影片示範如何運用新一代 AI 協助研究交易策略，並比較 GPT-6 與另一款 AI 模型處理同一項任務的表現。主持人強調，重點不是證明某個策略能否賺錢，而是展示 AI 如何加快策略研究與回測。

回測示範：Earnings Gap／Episode Pivot

主持人請 AI 研究一種因公司業績或其他新消息而出現跳空的交易策略，並測試不同的進場、出場及持倉條件。AI 能夠：

• 從網上資料整理交易者對策略的解釋，並歸納可能影響結果的因素，例如業績驚喜、預期變化及重大事件。
• 自行尋找美股資料、編寫程式並進行回測。主持人表示，原本需要數天甚至數星期的工作，這次在不到一小時內完成。
• 將結果整理成試算表，並比較不同的進場與出場方式。示範中測試了 17 種進場方法及 105 種出場方法。
• 計算並呈現報酬、最大回撤、夏普比率和績效曲線，並分析持倉時間、止損及市場相關性等條件。

資料品質與限制

• 回測必須使用經拆股等公司行動調整的股價資料，否則股價變化可能導致錯誤的績效判斷。
• 若要測試某個歷史時點的業績預期或其他基本面資料，必須確認當時可取得的資訊，不能用後來才知道的資料回頭測試。
• 初步分析的樣本數有限。主持人提醒，事件數太少時，即使績效看似突出，也未必具有足夠的統計意義。
• AI 曾嘗試連接主持人的 Bloomberg Terminal 取得資料，但部分資訊需要付費。
• 雖然 AI 可以協助建立自動交易程式，主持人沒有讓 AI 存取自己的交易帳戶。

輸出與模型比較

AI 也將研究內容製作成簡報和 PDF，概述策略原理、資料來源、回測方式及風險。

主持人認為，GPT-6 在這項任務中較能理解概括的指示、自行安排步驟，並使用瀏覽器、程式及外部資料工具；另一款模型則較常需要補充說明或重新執行。

影片包含投資免責說明：內容是 AI 研究交易策略的示範，不是投資建議，也不代表回測結果能保證未來表現。

主要講者與來源

• 主要講者： 阿豬 Ah Ju，負責示範並評論 AI 回測流程。
• 示範工具與資料來源： GPT-6、另一款 AI 模型、網上策略資料及 Bloomberg Terminal。